KISS - Invest by Rob W

Update zu „Einstieg JETZT!?“ vom 18.04.2017



Am 18.04.2017 habe ich euch mit dem Artikel „Einstieg JETZT!?“ zwei Einstiegssignale gezeigt, die ursprünglich vom Traderkollegen Faik Giese stammen und die er in seinem Buch „NET - Nachhaltig Erfolgreich Traden“ offengelegt hat. 
Da die optimale Haltedauer (Handelstag 34 seit dem Signaltag ist beendet) für beide Signale nun abläuft, werfen wir den Blick zurück. Wer den kompletten Artikel noch einmal nachlesen möchte, kann das hier tun.


Kurz noch einmal zur Ausgangslage:

Der SPY befand sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, aber kurzfristig in einer Abwärtskorrektur. 


Signal 1 (VIX-Stretch) und Signal 2 (Double-TRIN) traten parallel auf und riefen damals  „KAUF MICH!“ 
Beide Signale haben eine statistisch relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir damals ein mittelfristiges Tief gesehen haben könnten.

Beide Signale sind den Trendfolge-Signalen zuzuordnen! Sie geben in dem vorherrschenden langfristigen Aufwärtstrend ein Signal zum Einstieg innerhalb einer kurzfristigen Korrektur. 

Wo waren die Kursziele?

Für diese Art von Signalen gibt es keine Kursziele, sondern „nur“ Angaben über die statistisch beste Haltedauer von xx Handelstagen. Kursziele sind in solchen Fällen kontraproduktiv, da der Händler bei einer weiteren Korrektur oder/und einem neuerlichen Signal auf tieferem Niveau oftmals nicht mehr bereit ist, den Trade durchzuhandeln und schon gar nicht den Mut für einen neuerlichen Einstieg findet. Das in diesen Momenten gefühlte Risiko scheint einfach zu hoch.

Zurück zu den Beschreibungen der Signale mit Angabe der bestmöglichen Haltedauer:

Für das genannte (es gibt noch andere) Double-TRIN-Signal liegt die statistisch beste Haltedauer zwischen 30 und 35 Handelstagen, wobei mit einem ersten Anstieg bis zum Handelstag 8 gerechnet werden kann.

Für das VIX-Stretch-Signal liegt die statistisch beste Haltedauer ebenso zwischen 30 und 35 Handelstagen, wobei mit einem ersten Zwischenhoch rund um die Handelstage 5 bis 8 gerechnet werden kann.

Wir halten fest: 

Am folgenden Chart können wir erkennen, wie nach dem Signaltag sofort ein Anstieg des breiten Marktes (dargestellt durch den SPY, dem ETF auf den S&P 500) bis vor den alten Hochs erfolgte. 
Das erste Zwischenhoch war am Handelstag 7 erreicht. Danach folgte eine mehrere Tage anhaltende Konsolidierung mit einem abrupten Zwischentief am 1.6.2017. 
An diesem besagten Tag gab es ein neuerliches Signal des VIX-Stretch-Modells! Ab dem 01.06. startete die bis Freitag andauernde Aufwärtsbewegung, was gleichzeitig dem Tag 34 des ersten Signals entspricht.
 



Was folgere ich daraus?

Durch das Zustandekommen eines neuerlichen Signals innerhalb der optimalen Halteperiode kann davon ausgegangen werden, dass vom 01.06. weg wieder eine neue „optimale Halteperiode“ begonnen hat. Können wir mit Sicherheit davon ausgehen? NEIN, wie immer können auch hier unvorhersehbare Dinge passieren, sodass wir davon ausgehen müssen, dass zwar die statistische Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite ist, aber nach den vergangenen Signalen mit „Top-Trefferquoten“ wird der Tag kommen, wo so ein Signal komplett in die Hose geht.


Chart mit den Signalen der letzten 12 Monate: